Configurei a URL de callback, enviei o link para a Zenvia, porém não recebo nenhum status.

Verifique, na chamada para envio, se o parâmetro callbackOption está setado para 1 ou 2. Quando não informado, o padrão é 0 (inativo). Libere no seu servidor a requisição POST ou GET, dependendo de como foi disponibilizada. Se usar SSL, verifique o redirecionamento do serviço.